⚡
샤프 비율 계산기Sharpe Ratio
위험 대비 초과수익률 — 포트폴리오 성과 평가
공식
샤프 비율 = (Rp - Rf) / σ이론 설명
샤프 비율(Sharpe Ratio)은 부담한 위험(변동성) 한 단위당 얻은 초과수익을 측정합니다.
평가 기준 (일반적):
•샤프 비율 < 1: 보통 이하
•1 ≤ 샤프 비율 < 2: 양호
•샤프 비율≥ 2: 우수
같은 수익률이라도 변동성이 낮은 포트폴리오가 더 높은 샤프 비율을 가집니다.
💡 실생활 예시
수익률 12%, 무위험 3.5%, 표준편차 15% → 샤프 비율 = (12-3.5)/15 ≈ 0.57
카테고리
주식·수익률