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베타 계수
Beta Coefficient
핵심 공식
β = Cov(Rᵢ, Rₘ) / Var(Rₘ)
변수 설명
Rᵢ = 개별 주식 수익률
Rₘ = 시장 수익률
Cov = 공분산
Var = 분산
🧮 계산기로 바로 계산
공식에 숫자를 넣어 직접 확인해 보세요
📘 개념 정의
베타는 시장 수익률 변화 1%에 대한 개별 주식 수익률 변화를 나타냅니다. 포트폴리오의 시장 위험을 측정하는 핵심 지표입니다.
🇰🇷 한국 실생활 예시
포트폴리오 위험 조절
시나리오
공격주(β=1.8) 50% + 방어주(β=0.6) 50% 포트폴리오.
결과
포트폴리오 β = 1.8×0.5 + 0.6×0.5 = 1.2 → 시장보다 약간 공격적
📊 결과 해석 방법
•β = 0.5: 시장 50% 수준 변동 (방어적)
•β = 1.5: 시장 1% 상승 시 1.5% 상승/하락