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샤프 비율
Sharpe Ratio
핵심 공식
Sharpe = (Rp − Rf) / σp
변수 설명
Rp = 포트폴리오 수익률
Rf = 무위험이자율
σp = 포트폴리오 표준편차
🧮 계산기로 바로 계산
공식에 숫자를 넣어 직접 확인해 보세요
📘 개념 정의
샤프 비율은 무위험이자율 초과 수익을 포트폴리오 표준편차로 나눈 값입니다. 높을수록 위험 대비 수익이 우수한 투자입니다.
🇰🇷 한국 실생활 예시
ETF 선택 비교
시나리오
A 펀드: 수익률 12%, 표준편차 15%. B 펀드: 수익률 9%, 표준편차 8%. 무위험이자율 3.5%.
결과
A 샤프 = 0.57 / B 샤프 = 0.69 → B가 위험 조정 성과 더 우수
📊 결과 해석 방법
•샤프 비율 1 이상: 우수한 투자 성과
•0.5~1: 양호
•0.5 미만: 위험 대비 수익 부족