CalcInsight
📊 통계·위험입문5분 읽기

표준편차 & 분산

Standard Deviation & Variance

핵심 공식

σ = √[ Σ(xᵢ − μ)² / N ]

변수 설명

xᵢ = 각 관측값

μ = 평균

N = 관측 수

🧮 계산기로 바로 계산

공식에 숫자를 넣어 직접 확인해 보세요

계산기 열기 →

📘 개념 정의

표준편차는 데이터가 평균에서 얼마나 퍼져 있는지를 나타냅니다. 금융에서는 수익률의 표준편차를 위험 지표로 사용합니다.

🇰🇷 한국 실생활 예시

코스피 vs 채권 위험 비교

시나리오

코스피 연간 수익률 표준편차 ≈ 20%, 국고채 ≈ 3%.

결과

코스피 95% 범위: 평균 ±40%. 채권 95% 범위: 평균 ±6% → 위험도 차이 명확

📊 결과 해석 방법

표준편차가 클수록 수익률 변동이 크고, 예측 불확실성이 높습니다. 표준 정규분포에서 ±1σ 내에 약 68%, ±2σ 내에 95%의 결과가 포함됩니다.

🔗 관련 이론

📈 샤프 비율📊 상관관계 & 공분산📈 베타 계수

📊 통계·위험 더 보기

상관관계 & 공분산

Correlation & Covariance

← 기본이론 목록