📊 통계·위험중급⏱ 7분 읽기
상관관계 & 공분산
Correlation & Covariance
핵심 공식
ρ = Cov(X,Y) / (σX × σY)
변수 설명
Cov = 공분산
σX, σY = 각 표준편차
ρ ∈ [−1, +1]
🧮 계산기로 바로 계산
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📘 개념 정의
상관계수는 −1에서 +1 사이의 값으로 두 자산의 동조화 정도를 나타냅니다. ρ = −1에 가까울수록 분산 효과가 극대화됩니다.
🇰🇷 한국 실생활 예시
주식+채권 포트폴리오 분산
시나리오
코스피(주식)와 국고채 10년물의 상관계수 ≈ −0.3.
결과
약한 음의 상관 → 주식 하락 시 채권 일부 상승 → 포트폴리오 변동성 완화
📊 결과 해석 방법
•ρ = +1: 완전 동조 (분산 효과 없음)
•ρ = 0: 무관계
•ρ = −1: 완전 역방향 (최대 분산 효과)